金融波动率的“捕手”:GARCH模型,揭秘市场波动的“聚集密码”
文章浏览阅读1.2k次,点赞35次,收藏17次。摘要: GARCH模型(广义自回归条件异方差)是金融时间序列分析中用于捕捉“波动聚类”现象的核心工具。传统模型(...
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