股票价格是典型的序列数据,具有明显的时间特征——今天的价格与昨天、前天的价格密切相关。循环神经网络(特别是LSTM)在序列数据预测任务中具有天然优势,因为它具备记忆功能,能够利用历史信息预测未来走势。
本文将使用LSTM(长短期记忆网络) 建立微软公司(Microsoft)股票收盘价格的预测模型,并对比预测结果与实际价格走势的吻合程度。
一、任务描述
1.1 数据集说明
我们使用从雅虎财经下载的微软公司(MSFT)历史股价数据:
| 数据来源 | Yahoo Finance |
| 股票代码 | MSFT |
| 数据格式 | CSV |
| 数据行数 | 1623 个交易日 |
| 时间跨度 | 约 6.5 年 |
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