[QMT量化交易小白入门]-七十八、量化实盘交易中，委托一直未成交怎么处理

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。 QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。

文章目录

• • • 相关阅读
    • 一、核心机制
    • 二、初始化配置（initialize函数）
    • • 2.1 基础参数设定
      • 2.2 状态管理容器
      • 2.3 交易环境适配
    • 三、目标筛选模块（get_target函数）
    • 四、订单管理系统（handle_order函数）
    • • 4.1 活跃订单清理机制
      • 4.2 操作日志审计追踪
    • 五、卖出执行逻辑（handle_sell函数）
    • • 5.1 持仓校验流程
      • 5.2 流动性风险管理
      • 5.3 智能定价算法
      • 5.4 最终落单指令
    • 六、买入决策引擎（handle_buy函数）
    • • 6.1 前置条件过滤
      • 6.2 存量头寸评估
      • 6.3 可行性校验环节
      • 6.4 自适应报价策略
    • 七、定时任务调度中心（interval_handle函数）
    • 八、其他函数
    • • 8.1 持仓统计分析
      • 8.2 盘前盘后的参数整理

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之前有个策略在7月14号没有按照预想的换仓，查看日志之后发现，委托时的价格后面一直没有达到，一直没有成交，这种可能会导致换仓失败，如果是卖出委托的话，卖出没有成交还可能会影响到买入委托，如果金额比较大，也有可能不能完全成交或者是滑点比较大。如果是手动交易比较简单，等一会儿手动撤单，然后再提交就可以了，但是一个完整的量化实盘交易的自动撤单再提交，要考虑的因素比较多，今天就专门针对这种实盘场景，对委托进行持续监控。

一、核心机制

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